რა არის ფინანსური ფაქტორების მოდელები?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

ფაქტორების მოდელები არიან ფინანსური მოდელები რომ აერთიანებს ფაქტორები (მაკროეკონომიკური, ფუნდამენტური და სტატისტიკური) საბაზრო წონასწორობის დასადგენად და ანაზღაურების საჭირო განაკვეთის გამოსათვლელად. პორტფელის ჭარბი შემოსავლის მაქსიმიზაცია, ანუ ალფა (α) (განხილული იქნება ამ სტატიის შემდეგ ნაწილში).

მაშინ, რა არის ფაქტორი მოდელი ფინანსებში?

ფაქტორი მოდელი . მათემატიკური გაანგარიშება რამდენად მაკროეკონომიკური ფაქტორები იმოქმედებს პორტფელში არსებულ ფასიან ქაღალდებზე. სტატისტიკური ფაქტორი მოდელი ცდილობს ახსნას ინვესტიციისთვის დამახასიათებელი რისკები. ფუნდამენტური ფაქტორი მოდელი განიხილავს რისკებს ინდუსტრიის ან ბაზრისთვის, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პორტფელზე.

შემდგომში ჩნდება კითხვა, რა არის ერთი ფაქტორიანი მოდელი? Მარტოხელა - ფაქტორი მოდელი . ა მოდელი უსაფრთხოების ანაზღაურება, რომელიც აღიარებს მხოლოდ ერთ საერთოს ფაქტორი . The ერთი ფაქტორი ჩვეულებრივ არის ბაზრის დაბრუნება.

ამ გზით, არის CAPM ერთი ფაქტორიანი მოდელი?

Რჩეული- ფაქტორი მოდელი , სახელწოდებით კაპიტალის აქტივების ფასი მოდელი ( CAPM ), შეიქმნა 1960-იანი წლების დასაწყისში. CAPM დასძენს ა ერთი ფაქტორი განტოლება: რისკი გაზომილი სტანდარტული გადახრით. დაწინაურებული. CAPM აცხადებს, რომ რაც უფრო სარისკოა აქცია, მით მეტია მისი მოსალოდნელი მოგება.

რა არის ბარა მოდელი?

The ბარა რისკის ფაქტორების ანალიზი მრავალფაქტორიანია მოდელი , შექმნილია მიერ ბარა Inc., გამოიყენება ბაზარზე არსებულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საერთო რისკის გასაზომად. ბარა რისკის ფაქტორების ანალიზი აერთიანებს 40-ზე მეტ მონაცემს, მათ შორის მოგების ზრდას, აქციების ბრუნვას და უფროსი ვალის რეიტინგს.