რა არის ბეტა სისტემური რისკი?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

ა ბეტა კოეფიციენტი არის არასტაბილურობის საზომი, ან სისტემატური რისკი , ინდივიდუალური მარაგის შედარებით არასისტემატური რისკი მთელი ბაზრის. სტატისტიკური თვალსაზრისით, ბეტა წარმოადგენს ხაზის დახრილობას ცალკეული აქციების ანაზღაურებიდან მონაცემთა წერტილების რეგრესიის გზით ბაზრის შემოსავლებთან მიმართებაში.

ასე რომ, რატომ არის ბეტა სისტემატური რისკი?

ბეტა და არასტაბილურობა ბეტა არის აქციების ცვალებადობის საზომი ბაზართან მიმართებაში. ის ზომავს ექსპოზიციას რისკი კონკრეტულ აქციას ან სექტორს აქვს ბაზართან მიმართებაში. ა ბეტა 1-დან მიუთითებს, რომ პორტფელი მოძრაობს იმავე მიმართულებით, აქვს იგივე ცვალებადობა და მგრძნობიარეა სისტემატური რისკი.

ასევე, რა იგულისხმება სისტემურ რისკში? სისტემური რისკი ეხება რისკი თანდაყოლილი მთელი ბაზრისთვის ან ბაზრის სეგმენტისთვის. სისტემური რისკი , ასევე ცნობილი როგორც „არადივერსიფიკაცია რისკი ,”არასტაბილურობა” ან”ბაზარი რისკი ”, გავლენას ახდენს მთლიან ბაზარზე და არა მხოლოდ კონკრეტულ აქციაზე ან ინდუსტრიაზე.

ამის გათვალისწინებით, რა არის ბეტა რისკი?

ბეტა რისკი არის ალბათობა იმისა, რომ მცდარი ნულოვანი ჰიპოთეზა იქნება მიღებული სტატისტიკური ტესტით. ეს ასევე ცნობილია როგორც II ტიპის შეცდომა ან მომხმარებელი რისკი რა ოდენობის პირველადი განმსაზღვრელი ბეტა რისკი არის ნიმუშის ზომა, რომელიც გამოიყენება ტესტისთვის. კერძოდ, რაც უფრო დიდია ტესტირებადი ნიმუში, მით უფრო დაბალია ბეტა რისკი ხდება.

რა არის სისტემური რისკის რამდენიმე მაგალითი?

ახლა თქვენ იხილავთ 9 მაგალითს სისტემატური რისკებისთვის

• 1 ცვლილებები კანონებში.
• 2 საგადასახადო რეფორმა.
• 3 საპროცენტო განაკვეთის ზრდა.
• 4 ბუნებრივი კატასტროფები (მიწისძვრები, წყალდიდობა და ა.შ.)
• 5 პოლიტიკური არასტაბილურობა და კაპიტალის გაქცევა.
• 6 ცვლილებები საგარეო პოლიტიკაში.
• 7 ვალუტის ღირებულების ცვლილებები.
• 8 ბანკების მარცხი (მაგ. 2008 წლის იპოთეკური კრიზისი)